El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado para consulta los tres capítulos de su guía sobre modelos internos dedicados a riesgos específicos. El objetivo de estos capítulos, dedicados al riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo de contraparte, es asegurar la adopción de un enfoque común y coherente en relación con los aspectos más importantes de la normativa aplicable sobre modelos internos en las entidades de crédito supervisadas directamente por el BCE.

Después de la consulta relativa al capítulo sobre aspectos generales que se inició el 28 de marzo, los capítulos dedicados a riesgos específicos se centran en aportar transparencia sobre cómo entiende el BCE la normativa aplicable al uso de modelos internos para calcular los requerimientos de fondos propios por riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de contraparte.

La guía ha sido elaborada en estrecha colaboración con las autoridades competentes nacionales y aprovecha la experiencia adquirida en las investigaciones in situ en el contexto del proyecto Targeted Review of Internal Models (TRIM) para la revisión específica de modelos internos en 2017 y 2018.

También se basa en los comentarios recibidos de entidades a la primera versión de la guía, que se publicó el 28 de febrero de 2017.

El período de consulta de la guía finaliza el 7 de noviembre. Como parte de esta consulta, el BCE celebrará una audiencia pública el 17 de octubre. Una vez concluida la consulta, el BCE publicará los comentarios recibidos, junto con un análisis de los comentarios.