Los 54 bancos medianos supervisados directamente por el Banco Central Europeo (BCE) que fueron sometidos en paralelo a un examen similar al que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) realizó entre 48 grandes entidades (de ellas, 33 supervisadas directamente por el BCE), registraron una pérdida de capital media de 5,1 punto en el peor escenario contemplado en las pruebas de resistencia (‘stress test’, en la jerga financiera), frente a un consumo medio de capital de 3,8 puntos en el caso de los grandes bancos.

A pesar de esta diferencia de 1,3 puntos entre ambos grupos, la brecha referida al impacto sobre el capital de máxima calidad (CET1) del peor escenario previsto en los exámenes se ha reducido un 55% entre bancos grandes y medianos respecto de los 2,9 puntos registrados en los test de estrés de 2016.

El examen de la banca mediana, realizado bajo las mismas condiciones que el de los grandes bancos europeos, cuyos resultados fueron publicados el 2 de noviembre, refleja un mayor impacto del riesgo de mercado en este grupo de entidades (-1,6 puntos ) que en el caso de los 33 grandes bancos supervisados por el BCE que participaron en el examen de la EBA (-0,8 puntos).

«Esto se debe principalmente a la menor generación de ingresos a partir de los ingresos netos por intereses y a los menores ingresos de clientes provenientes de las operaciones del mercado en el escenario adverso», explica el BCE.

En el caso de los 54 bancos medianos examinados por el BCE, la ratio de capital CET1 caería en 2020 bajo el escenario más adverso al 11,8%, desde el 16,9% tomado como referencia al final de 2017. En las pruebas de 2016, las entidades medianas partieron con una ratio CET1 del 14,7%, que al final del escenario más duro se situaba en una media del 8,5%, con un impacto sobre el capital de 6,2 puntos porcentuales.

De este modo, al incorporar los resultados de los 33 grandes bancos supervisados por el BCE y que fueron examinados por la EBA, las 87 entidades bajo la vigilancia directa del BCE registraron una ratio media de capital CET1 del 10,1% en 2020, frente al 14,1% al final de 2017, lo que implica un consumo medio de capital de 4 puntos porcentuales. En los test de estrés de 2016, el colchón de capital de máxima calidad de las entidades examinadas se situaba en el 8,8% bajo el escenario más adverso manejado.

Estos 87 bancos representan alrededor del 79% de los activos bancarios de la zona euro. Los 33 grandes bancos que tomaron parte en las pruebas de la EBA suponen el 70% de los activos de la eurozona, frente al 7% de las 54 entidades medianas.