Los principales bancos de la Unión Europea (UE) perderían casi un tercio de su capital de máxima calidad (CET1) en otros tres años de crisis severa, según los resultados de las pruebas de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), en cooperación con el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS),

Los 50 bancos analizados mantendrían un CET1 medio del 10,2 %, según el análisis, que fue aplazado un año debido a la pandemia, y que ahora se ha realizado con unos parámetros aún más severos para tener en cuenta el empeoramiento de la situación económica global. El escenario macroeconómico es el más severo de la serie histórica planteada por la EBA.

La evaluación establece un escenario de partida en que los bancos tenían un CET1 medio del 15 % a comienzos de 2020 y habrían alcanzado un 15,8 % en 2023, cumpliendo los futuros requerimientos legales, pero que se quedaría en el 10,2 %.

Para el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos,»los bancos europeos son robustos, son fuertes» y destaca que el escenario adverso de la prueba de la EBA es más difícil que en el test de 2018 y que los bancos han superado el difícil año de 2020.

Bankinter presume de «sobresaliente»

Santander, BBVA y Bankinter sufrirían menos impacto que la media de bancos europeos en el escenario adverso planteado por la EBA El Sabadell, por su parte, se ha visto más penalizado debido a que el escenario más adverso (e improbable) pone foco en España y Reino Unido como los mercados más afectados del mundo, solo por detrás de Perú, precisamente los dos países en los que la entidad desarrolla su actividad. CaixaBank no participa en el examen debido a que está en plena integración de Bankia.

Banco Santander tenía al cierre de 2020 una ratio de capital CET1 del 11,89%. Los resultados de los test de la EBA apuntan que, en el escenario adverso, esta ratio se situaría a finales de 2023 en el 9,32%, por lo que el impacto sería de 258 puntos básicos.

BBVA sufriría un impacto de 303 puntos básicos en su ratio CET1, que se situaría en el 8,69% al final del periodo. El impacto para Bankinter sería de 104 puntos básicos, con una ratio ‘fully loaded’ del 11,25% a finales de 2023, mientras que Banco Sabadell situaría su ratio en el 6,54% en el escenario adverso en 2023, con un impacto de 548 puntos básicos.

En cuanto a los resultados en la ratio de solvencia CET1 ‘phased in’ (ratio de capital calculada según el régimen transitorio), Banco Santander la situaría en 9,93% en el escenario adverso (-240 puntos básicos), BBVA en el 8,15% (-319 puntos básicos), Bankinter en el 11,25% (-104 puntos básicos) y Sabadell en el 7,07% (-550 puntos básicos).

Respecto a los resultados para el conjunto de los bancos europeos, el impacto en el escenario adverso en la ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ es de 485 puntos básicos, lo que sitúa su ratio para finales de 2023 en el 10,2%, y de 497 puntos básicos en forma transitoria, situando esa ratio en el 10,3% en forma transitoria.

Así, los impactos sufridos por Banco Santander, BBVA y Bankinter son inferiores a los de la media de los bancos europeos que se han visto sometidos a las pruebas de resistencia de la EBA, aunque sus ratios de capital al final del periodo se situarían por debajo.

El impacto en Sabadell sí superaría al de la media de bancos europeos, aunque la ratio de capital resultante en el peor escenario todavía se mantendría por encima del mínimo del 5,5% que el mercado toma como referencia en el escenario adverso para considerar que una entidad ha superado los test de estrés.

Precisamente, Bankinter considera que ha superado de forma «sobresaliente» las pruebas de la EBA, confirmando que «en términos de capital, solvencia, rentabilidad y calidad de activos se encuentra a la cabeza del sector financiero español y europeo».