La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) aplaude, en el ejercicio anual de transparencia (publica 1,3 millones de datos de 120 bancos europeos), el progreso realizado por la banca durante la crisis del Covid-19, con mejoras en solvencia, rentabilidad y liquidez, pero avisa de un riesgo creciente en correcciones de precios de los activos en manos de estas entidades.

La ratio de capital de máxima calidad mejora 8 décimas, hasta el 15,5%. La morosidad, 6 décimas, hasta el 2,3%, aunque aqui la EBA avisa que la ratio en los sectores más afectados por la pandemia está en alza, y que los créditos bajo moratorias o garantías públicas, que son una «fuente de preocupación».

La ratio de créditos situados en  ‘stage 2’, aquellos en vigilancia porque son de dudoso cobro pero que todavía no presentan impagos, se situó a cierre de junio de 2021 en el 8,8%. Esto supone un alza de seis décimas respecto a un año antes.

«Los miedos sobre un potencial deterioro de la calidad de los activos no se han materializado, excepto por los sectores más afectados por la pandemia. Mirando hacia delante, los bancos y las autoridades macro y microprudenciales necesitan estar preparados en caso de un deterioro de las perspectivas económicas o en caso de que las presiones inflacionistas se traduzcan en subidas de tipos», señala la EBA.

Además, la aceleración de precios de la vivienda y el foco de los bancos en los créditos hipotecarios, pueden ser una fuente de vulnerabilidad en el futuro».

Como consecuencia de la liberación de provisiones y la mejora de la situación económica, la rentabilidad de la banca ya está en el 7%, cerca de compensar el coste del capital.

Pero la EBA insta a las entidades a no ser complacientes porque los «desafíos estructurales» siguen presentes. Ante el incremento de los los incidentes relacionados con ciberataques, urge a la banca a «priorizar» la ciberseguridad en sus operaciones.

Segunda peor ratio de capital de máxima calidad

La banca española cerró el segundo trimestre de 2021 con la segunda peor ratio de capital de máxima calidad de Europa, 12,7%, solo por detrás de la observada por los bancos griegos, 10,8%. A la cabeza de Europa se encuentran los bancos de Estonia (23,1%), Islandia (21,8%) y Suecia (20%). Los bancos alemanes aparecen con una ratio del 15,5%, mientras que los franceses alcanzaron el 15,7% y los italianos el 14,8%. La media es del 15,5%, con una mejora de una décima respecto al primer trimestre.

Unicaja, con el 17,7%, aparece como la entidad española más solvente. Le sigue Kutxabank, con el 17%. El resto está por debajo de la media: BBVA (14,2%), Banco de Crédito Social Cooperativo/Grupo Cajamar (12,9%); Ibercaja (12,7%), CaixaBank y Abanca figuran con el 12,5%, Bankinter (12,2%), Sabadell (11,9%), y Santander (11,7%).

La ratio de apalancamiento del conjunto de las 120 entidades fue del 5,7%. Los diez bancos españoles suman una ratio del 5,6%.

En morosidad, la banca europea tiene el 2,3%, cin una mejora de dos décimas. La española, el 3,1%, sin cambios respecto al primer trimestre.