El supervisor europeo de seguros y pensiones, EIOPA, publicará estructuras de plazos RFR en rublos a finales de marzo. Los tipos libres de riesgo, Risk Free Rate, son utilizados para las aseguradoras para calcular el valor presente de los costes futuros esperados de cumplir con sus obligaciones con los asegurados.

EIOPA está revisando diariamente la evolución de los tipos de interés y el comercio de bonos del Gobierno en rublos rusos durante este mes. Si bien las tasas de los bonos del Gobierno ruso, necesarias para la construcción de la curva RFR del rublo, no estaban disponibles en el proveedor de datos del mercado a principios de marzo, ya lo están. En este contexto, EIOPA ha decidido continuar vigilando la situación y la fiabilidad de las observaciones hasta finales de marzo.

Además, la información sobre las tasas de interés subyacentes utilizadas para la curva RFR del rublo ruso para este proceso se proporcionará en la alerta web habitual junto con la información RFR para ayudar a las empresas del Espacio Económico Europeo que tienen que calcular las provisiones técnicas para esta moneda.

La información técnica relativa a las estructuras temporales de tipos de interés libres de riesgo (RFR) se utiliza para el cálculo de las provisiones técnicas para las obligaciones de seguro y de reaseguro.

De acuerdo con la Directiva de Solvencia II, EIOPA publica información técnica relacionada con las estructuras de términos de RFR mensualmente a través de una sección dedicada en su web, que también contiene el calendario de publicación para 2022, la documentación técnica y la codificación de RFR, entre otras informaciones y respuestas a dudas.

Con esta publicación, EIOPA garantiza un cálculo coherente de las provisiones técnicas en toda Europa.