El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea hace un balance de los riesgos y vulnerabilidades para el sistema bancario global  por el resurgimiento de la inflación y el deterioro de las perspectivas de crecimiento, además del impacto de las subidas de los tipos de interés.

«Gracias en parte a las reformas de Basilea III, los bancos en general se han mantenido resistentes hasta la fecha. Si bien se espera que el aumento de las tasas de interés respalde los ingresos por intermediación, por un lado, el riesgo de una inflación persistentemente alta y posibles recesiones económicas podría poner a prueba la resiliencia de los bancos. Por lo tanto, los bancos y los supervisores deben permanecer atentos a la evolución de las perspectivas para garantizar que el sistema bancario mundial siga siendo resistente», subraya el Comité de Basilea.

También llama la atención sobre los cambios estructurales a medio plazo y las vulnerabilidades que afectan al sistema bancario, como las interconexiones de los bancos con la intermediación financiera no bancaria (IFNB), que «han crecido considerablemente en la última década».

El Comité resalta «la amplia gama de canales directos e indirectos» por los cuales los bancos están expuestos a la denominada ‘banca en la sombra’. Por eso, incrementará la vigilancia sobre estas actividades, y evaluará las implicaciones de supervisión.

Otra preocupación es el mercado de criptoactivos. El Comité de Basilea «toma nota» de la propuesta del Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión respecto a la finalización de un marco prudencial.

El Comité intercambió opiniones sobre las implicaciones supervisoras del uso de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning, ML) por parte de los bancos. Sus miembros discutieron los desafíos planteados para los bancos cuando buscan comprender y explicar los resultados de los modelos, así como los acuerdos de gobernanza y responsabilidad para las entidades por el uso de aplicaciones de terceros. El Comité acordó continuar evaluando estos desarrollos e intercambiar las mejores prácticas de supervisión.

Evaluación e implementación de las reformas de Basilea III

El Comité discutió los análisis sobre el carácter cíclico del búfer (colchón adicional de capital y de liquidez) en el marco de Basilea, después de la publicación de un informe de evaluación el año pasado sobre las primeras lecciones de la pandemia. Y acordó publicar un segundo informe de evaluación antes de la Cumbre de Líderes del G20 en noviembre.

Los miembros también discutieron una evaluación más completa del impacto de los estándares de Basilea III implementados durante la última década, en particular sobre la resiliencia bancaria y el riesgo sistémico. El Comité tiene previsto publicar este tercer informe de evaluación a finales de año.

Actualmente, el Comité está evaluando y desarrollando un conjunto de posibles medidas, que abarcan medidas de divulgación, supervisión y/o regulación, para abordar los riesgos financieros relacionados con el clima para el sistema bancario mundial.

Luego de la publicación de un conjunto de principios para la gestión y supervisión efectivas de los riesgos financieros relacionados con el clima a principios de este año, los miembros discutieron el trabajo en curso del Comité sobre posibles enfoques para abordar el riesgo financiero relacionado con el clima.

Respecto a los bancos de importancia sistémica mundial, el Comité aprobó los resultados del ejercicio de evaluación anual. Los resultados se presentarán al Consejo de Estabilidad Financiera antes de que publique la lista de 2022.