Equifax presentó en el European Forum for Innovation Facilitators (EFIF), foro de innovación de los supervisores financieros y bancos centrales europeos organizado por la EBA (Autoridad Bancaria Europea), un enfoque sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial al riesgo de crédito y un balance sobre el proyecto en el Sandbox español.

Federico Sembolini, Mánager en Ciencia de Datos e Innovación, y Stuart Holland, director de Relación con Supervisores, presentaron el enfoque de Equifax sobre el uso de Inteligencia Artificial Explicable así como los resultados principales del proyecto en el Sandbox Regulatorio Español.

En su proyecto del Sandbox, “NeuroDecision Technology – Inteligencia Artificial Explicable en gestión de riesgos”, Equifax ha estudiado el impacto del uso de algoritmos de capacidad predictiva, garantizando un marco de explicabilidad en el uso del Machine Learning en la gestión del riesgo de crédito. Para desarrollar el proyecto, que ha sido supervisado por el Banco de España, se han utilizado datos históricos reales del Banco Sabadell, que además ha participado de forma activa durante todo el proyecto aportando su visión de negocio.

Federico Sembolini resalta que “el uso de algoritmos con restricciones de monotoneidad como NeuroDecision Technology pueden ayudar a eliminar el efecto black box de los algoritmos de Machine Learning, y son potencialmente más predictivos que los modelos tradicionales sin tener que renunciar a un marco de explicabilidad sólido y transparente.”

Stuart Holland también observa que “hoy ya sabemos que los bancos pueden usar la IA para decir ‘sí’ a más solicitantes de un préstamo para comprar un coche o su primera casa, asumiendo el mismo nivel de riesgo». «Lo más importante es que el proyecto probó cómo obtener los beneficios de la IA asegurándose al mismo tiempo la facilidad en la explicación de las decisiones tomadas», añade.

Desde la Dirección de Riesgos de Banca de Particulares en Banco Sabadell, se considera que el proyecto del Sandbox “nos ha permitido explorar en profundidad cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarnos a entender mejor a nuestros clientes para poder ofrecerles un servicio diferencial que se adapte a sus necesidades de financiación y los acompañe de forma ágil en los momentos más importantes”

Sobre el proyecto de Equifax en el Sandbox en colaboración con el Banco Sabadell, el Banco de España concluye que “el uso de algoritmos de Machine Learning con restricciones de monotoneidad puede representar una ventaja para las entidades financieras, al poder disponer de herramientas alternativas a los modelos logísticos que cuentan con un marco de explicabilidad e interpretabilidad alineada a los mismos.»

La misma EBA ha afirmado que la explicabilidad y la interpretabilidad son conceptos claves para un correcto uso de la Inteligencia Artificial en el sector financiero. En esta línea, Equifax seguirá presentando su enfoque metodológico en varios foros para demostrar cómo es posible utilizar metodologías más avanzadas en la gestión del riesgo de crédito de manera transparente y sin generar riesgos innecesarios tanto para los consumidores como para las entidades financieras.