El DOUE de 26 de octubre publica:

• Reglamento Delegado (UE) 2022/2058 de la Comisión, de 28 de febrero de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre los horizontes de liquidez para el método de modelos internos alternativos a que se refiere el artículo 325 ter quinquies, apartado 7.

• Reglamento Delegado (UE) 2022/2059 de la Comisión, de 14 de junio de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los detalles técnicos de los requisitos en materia de pruebas retrospectivas y atribución de pérdidas y ganancias con arreglo a los artículos 325 ter septies y 325 ter octies del Reglamento (UE) nº 575/2013.

• Reglamento Delegado (UE) 2022/2060 de la Comisión, de 14 de junio de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los criterios para evaluar la modelizabilidad de los factores de riesgo en el marco del método de modelos internos (MMI) así como la frecuencia de dicha evaluación con arreglo al artículo 325 ter sexies, apartado 3, de dicho Reglamento.

Entran en vigor a los veinte días de su publicación. El Reglamento 575/2013, de 26 de junio de 2013, trata sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito (CRR).

El art. 325 ter quinquies se refiere a horizontes de liquidez. Su apartado 7 prevé que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) elabore proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:

• qué forma las entidades asignan los factores de riesgo de las posiciones a categorías y subcategorías de factores de riesgo general;

• qué divisas integran la subcategoría de divisas de mayor liquidez en la categoría de factores de riesgo general de tipo de cambio;

• qué pares de divisas integran la subcategoría de pares de divisas de mayor liquidez en la categoría de factores de riesgo general de tipo de cambio;

• las definiciones de capitalización de mercado reducida y capitalización de mercado elevada a efectos de la subcategoría de precio y volatilidad de la renta variable dentro de la categoría de factores de riesgo general de renta variable.

Los arts. 325 ter septies y 325 ter octies tratan, respectivamente, de los requisitos en materia de pruebas retrospectivas obligatorias y factores de multiplicación y del requisito de atribución de pérdidas y ganancias.

El art. 325 ter sexies trata de la evaluación de la modelizabilidad de los factores de riesgo. Su apartado 3 establece que la ABE elabore proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los criterios a fin de evaluar esa modelizabilidad y especificar la frecuencia de dicha evaluación.