La Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanza la prueba de estrés para evaluar la solvencia de la banca europea en un hipotético escenario adverso, considerado el más duro jamás empleado por la institución en sus exámenes, con la participación de 70 entidades de la UE, incluidas ocho españolas (Abanca, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Sabadell, Santander, y Unicaja), cuyos resultados serán publicados a finales de julio.

La prueba de resistencia examinará una muestra de 70 bancos de la UE, de los cuales 57 corresponden a países miembros del Mecanismo Único de Supervisión, que cubren aproximadamente el 75% de los activos totales del sector bancario en la UE y Noruega. En comparación con las pruebas de estrés anteriores, el ejercicio de 2023 cubre 20 bancos adicionales.

Alemania será el país con mayor número de representantes en las pruebas, con 14 entidades, por delante de los ocho bancos examinados de Italia y de España, mientras que Francia contará con siete entidades.

La prueba, que examina la solvencia de los bancos de la UE en un hipotético escenario macroeconómico adverso en un horizonte de tres años (2023-25) pretende evaluar si los niveles de capital son suficientes para garantizar que los bancos respaldan la economía en períodos de tensión, así como fomentar la disciplina del mercado con la publicación de datos consistentes y comparables banco por banco, además informar sobre el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP) para las autoridades de supervisión competentes.

En la edición de 2023, la prueba de resistencia está diseñada para proporcionar información valiosa para evaluar la resiliencia del sector bancario europeo en el actual entorno macroeconómico incierto y cambiante.

De este modo, el escenario adverso tiene en cuenta hipotéticas tensiones geopolíticas, con una alta inflación y tasas de interés más altas con fuertes efectos adversos en el consumo privado y la inversión, tanto a nivel nacional como mundial.

En términos de disminución del PIB, «el escenario adverso de 2023 es el más severo utilizado hasta ahora» para reflejar el propósito del ejercicio de prueba de estrés de evaluar la resiliencia del sistema bancario europeo ante un macroentorno hipotético gravemente deteriorado.

El escenario adverso contempla una reducción acumulada del 6% en el PIB de la UE (5,9% en el de la Eurozona) en el horizonte de tres años del examen, el paro aumenta 6,1 puntos (5,7% en la zona del euro) hasta llegar al 12,2% en 2025 (12,4% en la Eurozona).

La inflación estará muy por encima del escenario base durante todo el horizonte del escenario, en 3 puntos en 2023 y 1,5 puntos en 2025. Se mantendría este año en el 9,2% en la zona euro y el 9,7% en la UE, y solo se reduciría en el horizonte examinado hasta el 3,7% y el 3,8%, respectivamente. Los precios del sector residencial registrarían una caída acumulada del 20,4% en la eurozona y del 21,1% entre los Veintisiete.

En el caso aplicado a España, las pruebas de la EBA contemplan una reducción agregada del 5,4% del PIB respecto del escenario de partida, por debajo del promedio de la Eurozona y la UE, con un aumento de 5,6 puntos del desempleo, hasta el 18,5% en 2025, mientras que la inflación armonizada caería del 9,6% de 2023 al 1,3% en 2025. El precio de la vivienda acumularía en el peor escenario una caída del 19,4%, mientras que la del sector inmobiliario comercial sería del 25,7% en tres años.

Los tipos de interés a largo plazo registrarían en España un aumento de 255 puntos básicos respecto del punto de partida del escenario base, frente al alza de 192 puntos básicos para la Eurozona y de 193 puntos básicos en la UE.

El BCE examina a un centenar de entidades

Además, el Banco Central Europeo (BCE) examinará la solvencia de 99 entidades de crédito directamente supervisadas en 2023, incluyendo las 57 de mayor tamaño de la zona del euro, que representan aproximadamente el 75% de los activos bancarios de la región, en el marco de la prueba de resistencia coordinada por la EBA. Paralelamente, realizará sus propias pruebas a otras 42 entidades de tamaño medio que participan en los test de estrés. Entre ellas,  Ibercaja Banco y Banco de Crédito Social Cooperativo/Grupo Cajamar.

La prueba de resistencia a la que el BCE someterá a estas 42 entidades de menor tamaño será, en general, coherente con la prueba de resistencia liderada por la EBA y se aplicarán los mismos escenarios y elementos de la metodología siguiendo un criterio de proporcionalidad como sugiere el tamaño más pequeño y la menor complejidad de las entidades.

Los resultados de la prueba de resistencia se utilizarán para actualizar la recomendación de Pilar 2 (P2G) de cada entidad en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES).

Las conclusiones cualitativas sobre las debilidades de las prácticas de las entidades en la prueba de resistencia también podrían afectar a sus requerimientos de Pilar 2 e informar otras actividades supervisoras.

Los resultados de la prueba de resistencia servirán de apoyo a las tareas macroprudenciales, y el BCE valorará las implicaciones macroprudenciales del ejercicio para la zona del euro.