El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea afirma que las turbulencias de marzo de 2023, que supusieron la quiebra de varias entidades estadounidenses, entre ellas el Silicon Valley Bank, y la crisis de Credit Suisse (que tuvo que ser absorbida por UBS) suponen la mayor tensión en el sector desde la crisis financiera internacional de 2007, iniciada por el desplome de las hipotecas subprime en EEUU.

Para evitar estas situaciones, los supervisores tienen que mejorar su labor para detectar y atajar mejor los bancos «atípicos» con modelos de negocio insostenibles

El Comité dará prioridad a la labor de hacer más eficaz la supervisión bancaria, de modo que se detecten cuanto antes los bancos «atípicos» evaluando mejor su gestión del riesgo, la viabilidad y la sostenibilidad de sus modelos de negocio.

Tras la crisis financiera mundial, el Comité de Basilea se centró principalmente en aumentar el capital que los bancos debían mantener para evitar nuevos rescates de los contribuyentes, pero «como se ha puesto de manifiesto durante las recientes turbulencias, el coeficiente de capital regulatorio de un banco en un momento dado no siempre refleja adecuadamente su resistencia real desde una perspectiva de futuro», señala.

«Los supervisores deben tomar medidas inmediatas para garantizar que se subsanan las deficiencias», señala el informe, que hace énfasis en que no basta con un enfoque de la supervisión «basado en normas».

«Una de las principales conclusiones de los últimos acontecimientos, sobre todo en relación con las dificultades de Credit Suisse, es la importancia de que los supervisores vigilen la dinámica del riesgo en todo el grupo», añade el informe del Comité.

Éste analizará si es necesario modificar algunas de sus normas de liquidez tras las salidas de depósitos mucho más rápidas durante la crisis de marzo, en parte debido al impacto de las redes sociales, en comparación con situaciones anteriores.

Los bancos disponen de dos colchones de liquidez: un coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) para cubrir sus necesidades durante un mes, y otro vinculado a la financiación a largo plazo.

Basilea reconoce que la normativa sobre liquidez no puede por sí sola evitar todas las crisis de liquidez de los bancos en una época caracterizada por el fácil acceso a la información y a los servicios bancarios a través de herramientas digitales.

También va a seguir evaluando la complejidad, la transparencia y la comprensión de los instrumentos de deuda AT1, ante su utilización para hacerse cargo de las pérdidas en Credit Suisse.

El Comité de Basilea desvela que en noviembre publicará un documento de consulta sobre la obligación de los bancos de informar sobre los riesgos financieros relacionados con el clima. Y otro sobre requisitos de divulgación relacionados con la exposición de los bancos a los criptoactivos.