El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea se reunió los días 28 y 29 de febrero de 2024 en Madrid para hacer un balance de la evolución reciente del mercado y los riesgos para el sistema bancario mundial, y para discutir una serie de iniciativas de política y supervisión.

Discutió las perspectivas del sistema bancario global a la luz de la reciente evolución de los mercados económicos y financieros. Se discutieron los riesgos para los bancos provenientes de sectores que enfrentan vientos en contra, incluidos segmentos de bienes raíces comerciales. Los miembros del Comité también discutieron las interconexiones de los bancos con los intermediarios financieros no bancarios, incluido el papel cada vez mayor del crédito privado. Los bancos y los supervisores deben permanecer atentos a los riesgos emergentes en estas áreas.

El Comité discutió los comentarios recibidos en su consulta sobre las revisiones de los Principios Básicos de Basilea para una supervisión bancaria eficaz. Basándose en las aportaciones recibidas, el Comité aprobó las revisiones finales de los Principios Básicos, que se basan en conocimientos de supervisión y cambios estructurales en el sistema bancario desde la actualización anterior en 2012. La norma final se publicará después de la Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios los días 24 y 25 de abril de 2024.

Los bancos de importancia sistémica global

Sobre la base del debate de su reunión anterior, el Comité examinó una serie de análisis empíricos que destacan el comportamiento de algunos bancos en el contexto del marco para los de importancia sistémica global (G-SIB). Este comportamiento de arbitraje regulatorio busca reducir temporalmente la huella sistémica percibida por los bancos alrededor de las fechas de referencia utilizadas para la presentación de informes y la divulgación pública de las puntuaciones de los G-SIB.

Este comportamiento socava los objetivos de política previstos en las normas del Comité y corre el riesgo de perturbar las operaciones de los mercados financieros. Con ese fin, el Comité acordó celebrar consultas sobre posibles medidas destinadas a reducir éste. El documento de consulta y un documento de trabajo adjunto que resume los análisis empíricos se publicarán el próximo mes. El Comité también acordó publicar un documento de trabajo sobre una evaluación de la dinámica de la puntuación de los G-SIB durante la última década.

Riesgos financieros relacionados con el clima

Como parte de su enfoque para abordar los riesgos financieros relacionados con el clima, el Comité discutió el papel del análisis de escenarios en la evaluación de la resiliencia de los modelos de negocios, las estrategias y el perfil de riesgo general de los bancos ante una variedad de vías plausibles relacionadas con el clima. Los miembros señalaron que el campo del análisis de escenarios es dinámico y se espera que las prácticas evolucionen rápidamente a medida que avanza la ciencia climática.

Sobre la base de sus principios de supervisión existentes, el Comité acordó publicar un documento de debate sobre el uso del análisis de escenarios climáticos por parte de bancos y supervisores para ayudar a informar posibles trabajos futuros en esta área. El documento de debate se publicará en los próximos meses.

El Comité hizo un balance del estado de implementación de las normas pendientes de Basilea III, que se finalizaron en 2017. Los miembros del Comité han seguido logrando buenos avances en la implementación, aunque sigue siendo desigual. Y reafirmaron unánimemente su expectativa de implementar todos los aspectos del marco de Basilea III de manera plena, consistente y lo antes posible. También aprobaron un plan de trabajo para las evaluaciones jurisdiccionales de la implementación de estos estándares como parte del Programa de Evaluación de la Consistencia Regulatoria del Comité.